Para definir a cor de foco, basta adicionar um evento chamado FocusListener no JTextField, para isso crie uma classe que implementa FocusListener como a abaixo:
CorFocusListener
import java.awt.Color;
import java.awt.event.FocusEvent;
import java.awt.event.FocusListener;
import javax.swing.JComponent;
import javax.swing.JTextField;
public class CorFocusListener implements FocusListener {
private Color corBackup = Color.WHITE;
private boolean selectAll;
CorFocusListener() {
this.selectAll = false; // por padrão ao receber o foco não seleciona tudo
}
// construtor com parâmetro para poder ativar o "selectall" quando o componente for JTextField
CorFocusListener(boolean selectAllOnFocus) {
this.selectAll = selectAllOnFocus;
}
public void focusGained(FocusEvent e) {
if (e.getSource() instanceof JComponent)
corBackup = ((JComponent)e.getSource()).getBackground();
((JComponent)e.getSource()).setBackground(Color.YELLOW);
if (e.getSource() instanceof JTextField && selectAll)
((JTextField)e.getSource()).selectAll();
}
public void focusLost(FocusEvent e) {
if (e.getSource() instanceof JComponent) {
((JComponent) e.getSource()).setBackground(corBackup);
}
}
}
Exemplo de uso
import java.awt.FlowLayout;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextField;
public class Geral extends JFrame {
private JTextField campo1;
private JTextField campo2;
private JTextField campo3;
public Geral() {
setSize(200, 110);
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
setLayout(new FlowLayout());
campo1 = new JTextField(7);
campo2 = new JTextField(10);
campo3 = new JTextField(10);
add(campo1);
add(campo2);
add(campo3);
// aqui associamos os eventos de foco
CorFocusListener f = new CorFocusListener();
campo1.addFocusListener(f);
campo2.addFocusListener(f);
campo3.addFocusListener(f);
setVisible(true);
}
public static void main(String[] args) {
new Geral();
}
}
Tela

Repare que o campo com foco está amarelo.
Se passar true para o construtor do CorFocusListener ao focar um JTextField com conteúdo, o mesmo será selecionado (selectall)
Observações
Não apenas componentes descendentes de JTextField ficam amarelos ao receber o foco, mas também qualquer componente visual descentente de JComponent.