Este exemplo baseia-se no Exemplo com AbstractTableModel.
Ordenando
Para ordenar por qualquer coluna é bem fácil, basta usar 2 classes da própria Sun que fazem todo trabalho pesado.
Primeiro passo, faça o download da classe TableMap.java e TableSorter.java.
Principal
Como elas no seu classpath basta modificar as linhas onde você associa um TableModel a sua JTable para as linhas a seguir:
TableSorter sorter = new TableSorter(modelo, table.getTableHeader());
table.setModel(sorter);
Pronto!
Agora basta clicar em qualquer coluna (cabeçalho):

Também é possível criar um comparetor para cada coluna. Veja o fonte de TableSort.